bitcoin trading algoritmus

Obchodování bitcoinů jednoduchou matematickou metodou

V článku prezentuji jednoduchý algoritmus na obchodování bitcoinů. Základní vlastnost tohoto algoritmu je, že cena v USD vašich BTC, pro které tento algoritmus používáte, je stále konstantní.

Základní pravidla obchodování bitcoinů

Většina lidí, kteří nějaké bitcoiny nebo část bitcoinu vlastní, jednu část hodluje a s druhou částí obchoduje (traduje).

Základní pravidlo pro obchodování s BTC je jednoduché: kupovat nízko (levně) a prodávat vysoko (draze). To se snadno řekne, ale ne vždy snadno udělá.

Když cena bitcoinu významně klesne, tak je dobré něco BTC dokoupit. V případě, že cena významně klesne dále, tak mnozí obchodníci (tradeři) dokoupí znovu. Obzvláště, když se jim zdá, že cena již dosáhla lokálního minima a bude dále stoupat. Pak klidně dokoupí i za více USD. Když pak cena klesne ještě níže, tak se může stát, že už nemají fiat ani odvahu na další nákupy. Nejhorší je, když pak podlehnou panice a začnou bitcoiny prodávat.

Obdobný, byť luxusnější problém je, když cena v podstatě stále stoupá. Obchodníci po větším nárůstu ceny trochu BTC prodávají. Pokud cena významně stoupne dál, tak opět něco z bitcoinů prodají. Toto se však může několikrát opakovat (například během FOMO a v parabolické fázi růstu ceny BTC), takže hrozí, že obchodníkovi bitcoiny skoro dojdou a nebude moci prodávat, když cena stoupne dále. Jak z toho ven? Třeba použitím jednoduchého matematického algoritmu.

Algoritmus – čistě matematická verze, příklad

Nejprve algoritmus objasním na příkladě. Pro jednoduchost předpokládejme, že pro tento algoritmus chcete použít 1 bitcoin a že současná cena BTC je 10 000 USD. Rozhodli jste se, že za významnou změnu kurzu budete považovat desetiprocentní změnu. Budete prodávat a dokupovat tak, že celková cena vašich bitcoinů, pro které algoritmus používáte, bude (v okamžiku dokoupení nebo prodání) konstantní, tj. 10 000 USD.

Případ A – cena stále stoupá

Když cena BTC stoupne o 10 % (tj. na 11 000 USD), tak za desetinu původní ceny vašeho jednoho btc, tj za 1 000 USD, btc prodáte. Po prodeji máte 0.909090… BTC, jejichž cena je 10 000 USD. (Na burze stačí zadat cenu za 1 bitcoin a za kolik USD chcete BTC prodat. Administrativní systém burzy dopočítá, kolik BTC chcete prodat.)

Představme si, že cena bitcoinu dále jen poroste. Pak proběhnou následující prodeje:

bitcoin nahoru

V tabulce jsem to v každém řádku neuvedl, ale v okamžiku každého prodeje byla cena vašich BTC vždy stejná jako na začátku, tj. 10 000 USD.

Případ B – cena stále klesá

Když cena bitcoinu klesne o 10 % (tj. na 9 000 USD), tak za desetinu původní ceny vašich BTC, tj za 1 000 USD, bitcoiny dokoupíte. Po nákupu máte 1.111… btc jejichž cena je 10 000 eur.

Představme si, že cena dále bude jen klesat. Pak proběhnou následující nákupy:

bitcoin dolů


V okamžiku každého nákupu byla cena vašich BTC vždy stejná jako na začátku, tj. 10 000 USD. To můžete snadno zkontrolovat tak, že pro každý řádek vynásobíte cenu BTC v druhém sloupci se zůstatkem BTC v posledním sloupci. V tabulce vidíme, že cena 1 BTC klesne na polovinu po 6-7 krocích a po celkové investici 7 000 USD. Po 10 krocích a celkové investici 10 000 USD, cena klesne již skoro na třetinu.

Případ C – vlnkování

Bitcoin je vysoce volatilní, cena často značně stoupá a klesá. Algoritmus by měl, jakmile cena klesne o 10%, nakupovat a při vzrůstu o 10% prodávat, vždy za stejnou částku 1 000 USD.  Zde však nastává problém, že když cena klesne o 10% a pak stoupne o 10%, tak se nedostaneme na původní cenu, ale na 0.9*1.1*100 % = 99% původní ceny. Stejně je to, pokud cena stoupne o 10% a pak klesne o 10%. Výsledek je opět 99% původní ceny.

Jelikož nákupy a prodeje na burze nastavuji manuálně a nechce se mi již nastavené a zatím neprovedené transakce měnit, tak tento problém přehlížím a po jednom poklesu, případně nárůstu ceny o 10% nastavuji nový order na předchozí cenu, se stejnou částkou 1 000 USD. Ceny za 1 bitcoin z tabulek případů A a B uvedených výše tedy fixuji, jen se nyní může stát, že z prodejní ceny z tabulky A se může stát nákupní cena. To je v případě, kdy cena BTC se nad ní o hladinu výše dostala a pak klesla.

Pokud by si někdo naprogramoval robota, který na základě tohoto algoritmu s BTC obchoduje, tak by bylo možno pracovat přesně. Tato přesnost dle mého názoru příliš důležitá není.

Pokud bude cena vlnkovat, tak může nastat například tato posloupnost transakcí (nákupů a prodeje):

bitcoin vlnkování

 

Když se cena po vlnkování vrátí na 10 000 USD, viz žlutě označené řádky, tak ve čtvrtém sloupci je 0, v předposledním sloupci tabulky vidíte, kolik jste na vlnkování vydělali v BTC, tj. jaký je rozdíl oproti původnímu 1 BTC, a v posledním sloupci vidíte, kolik jste vydělali v USD, tj. jaký je rozdíl proti původní ceně 10 000 USD.Při poklesu ceny na nižší hladinu vždy nakupujete za 1 000 USD. Při vzestupu ceny na vyšší hladinu vždy prodáváte za 1 000 USD.

Jelikož pokaždé nakupujete a prodáváte za 1 000 USD a při změně ceny 1 BTC o zhruba 10%, tak na každém páru nákup-prodej nebo prodej-nákup vyděláte zhruba 10% z 1 000 USD, tj. 100 USD. Jelikož nyní nedodržujeme přesně ty růsty a poklesy o 10%, tak to však není přesně 100 USD za jeden pár nákup-prodej nebo prodej-nákup, ale o malinko více či méně.

Algoritmus – čistě matematická verze, obecně

Základní idea algoritmu je jednoduchá. Určíte si pro kolik BTC (popř. pro jakou část jednoho BTC) algoritmus budete používat. Označme toto číslo B. Spočítáte, jakou cenu v USD v tomto okamžiku vaše B BTC má. Označme toto číslo C. Platí C = B * aktuální cena btc na vaší burze. Zvolíte si, při jak velké změně kurzu v procentech budete dokupovat, resp. prodávat. Označme toto číslo p, nazývejme jej krok. Spočítáte, za kolik USD budete vždy prodávat/nakupovat, toto číslo označme T a T = C*p/100.

Ve výše uvedeném případě platí: B = 1, C = 10 000, p = 10, T = 1 000.

  1. Pokud cena BTC na Vaší burze klesne o p procent, tak dokoupíte BTC za T
  2. Pokud cena BTC na Vaší burze stoupne o p procent, tak prodáte BTC za T

Algoritmus – v reálu

Na rozdíl od čistě matematické verze, v realitě hrají roli také pravidla burzy a daňová pravidla. Tato pravidla ovlivňují možnosti a výnosnost vašich obchodů.

Transakční poplatky

Transakční poplatky se zpravidla pohybují od 0 do 0,5% ceny transakce. Považuji je v kontextu tohoto pojednání za malé položky a u každé burzy jsou jiné. Proto je v tomto pojednání zanedbávám.

Minimální cena transakce

Každá mně známá krypto-burza vyžaduje minimální cenu transakce. Proto musí být vámi užívané T větší než minimální cena transakce u vaší burzy.

Daňová pravidla

Daňová pravidla pro spekulaci na burzách jsou v každé zemi různá. V Nizozemsku, kde žiji, je to jednoduché. Pokud kapitál, který máte v hotovosti, na bankovních i spořicích účtech, na burzách, v kryptoměnách apod. nepřesahuje zhruba 23 000 eur, tak z něj neplatíte žádné daně. Žádné daně neplatíte ani ze zisku z vašich spekulací z tohoto kapitálu do 23 000 eur. V Česku je to, jak jsem z některých publikací a komentářů na webu pochopil, jiné.

Nizozemsko není ve všem ideální země, ale v tomto je tedy rozumná. Pokud v Česku někdo musí platit daň ze zisků z investic, tak by mě zajímalo, jak je to se ztrátami. Ty si může odečítat z příjmu v tom roce? To asi ne.

Praktické rady při nastavení a užívání tohoto algoritmu

Tento algoritmus (tuto metodu) můžete používat ručně, tj. na burze si nastavujete nákupy a prodeje. Není však třeba nastavit hned hodně nákupů a prodeje (limit orders).
Též by bylo možno pro tento algoritmus napsat softwarového robota. Algoritmus je možno používat i pro jiné kryptoměny než bitcoin.

Algoritmus má čtyři parametry, které si musíte předem nastavit/zvolit: B, C, p, T. Ve výše uvedeném příkladu platí: B = 1, C = 10 000, p = 10, T = 1 000.

Počet bitcoinů (nebo část bitcoinu) B

Algoritmus bych nepoužíval pro všechny bitcoiny, které máte.
Část vašich bitcoinů je lépe hodlovat. Další část vašich algoritmů můžete používat k jinému druhu obchodování. Například k prodeji po velkých nárůstech ceny BTC (které jsou často následovány propadem ceny), při dosažení nového ATH (all time high), když se zdá, že růst se začíná měnit v propad. Po propadu budete moci opět dokoupit.

Část vašich btc můžete používat k obchodování na základě technické analýzy. Já osobně toto nedělám, ač fundamenty a různé TA trochu sleduji.

Cena C bitcoinů, pro který jste se rozhodli algoritmu používat

Tuto cenu nevolíte, ale spočítáte jako součin B * aktuální cena BTC.

Krok p

Toto je důležitá volba. Určuje, jak často budete obchodovat. Pokud p zvolíte malé, tak budete obchodovat příliš často a hrozí vám riziko, že často několikrát za sebou dokoupíte, nebo několikrát za sebou prodáte. Pak bylo lepší až nakonec jen jednou dokoupit nebo prodat. Pokud zvolíte p hodně velké, tak hrozí nebezpečí, že nevyužijete vlnek, které se staly v rozmezí p%.

Osobně pro bitcoin používám p = 5%. Toto se mi vzhledem k volatilitě bitcoinu odhadem zdá být rozumné. Nemám však pro to žádné statistické důkazy, že toto je nejlepší volba p. Možná by bylo lepší větší p než 5%.

 Simplecoin směnárna

Algoritmus je možné používat i pro altcoiny. Alty obchoduji vzhledem k USD, ne vzhledem k btc.  Pro alty používám p = 10%. Důvodem k tomu je, že v altech mám méně peněz, alty vzhledem k USD jsou zpravidla více volatilní než btc vzhledem k USD a nechce se mi pro alty často nastavovat malé nákupy a prodeje.

Transakce T

Transakci T nevolíte, ale spočítáte jako T = C*p/100.

Výhody:

Tento algoritmus / tuto metodu používám měsíc a jsem s ní zatím spokojen. Netvrdím, že to je jediná dobrá a nejlepší metoda. Má však několik výhod:

  1. Zajišťuje vám, že hodnota v USD btc, pro které tento algoritmus používáte, je stále zhruba konstantní. Tj. i při velmi vysokém nárustu ceny a postupném prodávání podle této metody nepřijdete o všechny vaše BTC.
  2. Též nakupování probíhá rozumně, tj. ani málo ani moc. Při poklesu ceny BTC na třetinu původní ceny stačí, když jste na začátku na nakupování měli rezervu zhruba C USD, jak jsem uvedl v příkladu případ B výše. Tj. aby na začátku hodnota vašich BTC, pro které tuto metodu používáte, se rovnala vaší rezervě pro tuto metodu ve fiatu.
  3. Pro mne je hlavní výhoda toto: Šetří mi to čas, zvažování a uvažování. Nemusím stále sledovat vývoj kurzu, TA, fundamenty atd. Nemusím zvažovat, zda už mám nakoupit nebo prodat a jak nastavit nákupy/prodeje. BTC a obchodování s bitcoiny mě baví, nechci se však na tom stát závislým. .

Stačí, když si pohlídám, kdy se cena btc změnila o p%, pro mne je to o 5% u BTC a 10% u altů, které dělám. Dokonce ani moc nevadí, když si těchto změn hned nevšimnu. Pouze jeden nákup/prodej bych měl přidat. Ostatní nákupy/prodeje mám již nastaveny.

Metoda je výhodná, pokud cena BTC ve vlnkách a vlnách poroste. Pokud cena nadále bude jen vlnkovat, aniž by významně klesla nebo stoupla, tak se metoda též hodí. Jak jsem napsal výše, v uvedeném příkladu – kdy začneme s 1 BTC při aktuální ceně 10 000 s krokem 10%, tj. nakupujeme a prodáváme vždy za 1 000 USD – vyděláváme na každém páru nákup-prodej nebo prodej-nákup zhruba 100 USD. To bylo v čistě matematickém případě, tj. bez transakčních poplatků burzy.

Transakční poplatky jsou zpravidla menší než 0,5%. Tudíž v uvedeném příkladu B = 1C = 10 000p = 10T = 1 000 za pár prodejnákup nebo nákup-prodej zaplatíte maximálně 10 USD (tj. 1% z 1 000 USD) na poplatcích. Tudíž za pár prodej-nákup nebo nákup-prodej vyděláte minimálně 90 (= 100-10)USD. To je 0.9% z investovaných 10 000 USD. 

To dle mne není špatné, protože vln a vlnek větších než 10% proběhne za rok několik, v některých letech jich proběhne dostKdyž je základní kapitál B jiný (menší nebo větší), tak jsou zisky z páru transakcí v USD jiné, ale těch 0.9% tam platí též.

Když nastavíte krok p=5% (místo p=10%), tak obchodujete častěji a děláte poloviční transakce, než byste dělali s p=10%Pak na každém páru prodej-nákup nebo nákup-prodej vyděláte polovinu toho, co byste vydělali při p=10%. Tj. i s odečtem poplatků je to minimálně 0,45% z investovaných 10 000 USD.To špatné jistě není, protože vln a vlnek větších než 5%proběhne za rok dost. 

Na vlnkování se dá dlouhodobě celkem bezpečně vydělávat. Pokud to děláme dobře, tj. nikdy neprodáváme levněji než jsme koupili a nikdy neriskujeme a nepracujeme s pákami. Hodler musí čekat na velký nárůst ceny, obchodník (trader) může na vlnkách vydělávat téměř neustále.

Nevýhody, závěr

Jediný případ, kdy metoda vůbec neuspěje, je, když cena bitcoinu bude od jistého okamžiku stále klesat (nejhorší by bylo, když bude klesat monotónně). Pak je vhodná jediná metoda: zavčas vše prodat. Nikdy však předem s jistotou nevíte, že cena bude už jen klesat.

Někteří čtenáři možná namítnou, že při časově delším velkém propadu ceny metoda „chytá padající nože“. To je pravda. Pravdou však také je, že dlouhodobé monotónní (tj. bez vlnek) propady nenastávají často a hlavně, že je velmi těžké dosti spolehlivě předvídat, že kurz se bude dále monotónně propadat. Takže metoda klidně dokoupí a až kurz opět stoupne, dráže prodá. Obdobně, byť obráceně to platí pro případ, že cena delší dobu jen roste, například při FOMO a parabolickém růstu.

Navíc, kdo s kryptoměnami obchoduje a rozhodne se tuto metodu v nějaké verzi používat, by měl část svých bitcoinů (část svého bitcoinu) hodlovat a část svého volného kapitálu ve fiatu též hodlovat. Existují totiž okamžiky, kdy je dobré něco extra dokoupit (když je cena velmi nízko) a extra prodat, například, když cena rychle vyletí nahoru anebo dosáhne nového ATH.

Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a veselého Silvestra.

Disclaimer: Nejsem investiční poradce a neberu žádnou odpovědnost za vaše případné prodělky při investicích do kryptoměn vzniklé tím, že jste byli ovlivněni přečtením tohoto článku. Upozorňuji, že investovat do kryptoměn je z různých důvodů riskantní. Proto byste měli do kryptoměn investovat pouze peníze, o které můžete bez velké bolesti přijít.

 bitcoin burza coinmate

Podobné články

24 comments

  1. NAEX

    Zdravim p. Chudáček,

    ako ratam, tak ratam, nesedi mi to. Len jedna vec z mnohych: V pripade C (vlnkovani) uvadzate v stlpci “celkem ziskano USD“ od transakcie 7. az 10. kladne hodnoty (zisk), i ked cena BTC klesa a vy teda, ako tvrdite, nakupujete. Pokracuje Vam to dalej v tomto trende az k navratu na povodnych 10000 USD za BTC v transakcii c.14. Ale k hlavnej pointe, zo 14 pokusov o zisk ste, ak dobre ratam, v 6 pripadoch v pluse a v 8 v minuse. Jeden z prikladov z vasej tabulky pre transakciu c.10, kde pri aktualnej cene BTC 6561 USD ste v zostatku 1,55262439 BTC, co odpoveda 10186,7686 USD + 6000 USD vo FIATe (4000 USD minute pri nakupoch) = 16186,7686 USD teda vo Vasom vrecku, co odpoveda strate takmer 4000 USD oproti pociatku tj 1 BTC v hodnote 10000 USD + 10000 USD FIAT!

    Nieco tu nesedi 🙂

    • Jaroslav Chudáček

      Dobrý den,
      Děkuji Vám za komentář.
      Máte pravdu v tom, že v tabulce o vlnkování ve sloupci „celkem získáno USD“ po transakcích 7. – 12. je chyba. Mají tam být uvedeny hodnoty -1000, -2000, -3000, -4000, -3000, -2000, -1000. Zbytek tabulky souhlasí. Tabulku jsem opravil a poslal ji redaktorovi BTCTIP. Dnes večer bude tabulka na webu opravena. Srdečně Vám děkuji za upozornění na tuto chybu.

    • Jaroslav Chudáček

      Napsal jste „Ale k hlavnej pointe, zo 14 pokusov o zisk ste, ak dobre ratam, v 6 pripadoch v pluse a v 8 v minuse. Jeden z prikladov z vasej tabulky pre transakciu c.10, kde pri aktualnej cene BTC 6561 USD ste v zostatku 1,55262439 BTC, co odpoveda 10186,7686 USD + 6000 USD vo FIATe (4000 USD minute pri nakupoch) = 16186,7686 USD teda vo Vasom vrecku, co odpoveda strate takmer 4000 USD oproti pociatku tj 1 BTC v hodnote 10000 USD + 10000 USD FIAT!“
      Počítáte správně (vlastně to stojí i v tabulce, jen ve sloupci „celkem získáno USD“ je v několika řádcích chyba): Po 10. transakci při poklesu ceny BTC z 10 000 USD na 6 561 USD, mám 1,55262439 BTC, což odpovídá 10 186,7686 USD a 6 000 ve fiatu (10 000 – 4 000). Tudíž v BTC a ve fiatu mi z původních 20 000 USD zbylo pouze 16 186,7686 USD. To je skutečně ztráta téměř 4 000 USD.
      Musíme však vzít v potaz, že v tomto okamžiku, po 10. transakci, cena klesla z původních 10 000 USD/BTC na 6 561 USD/BTC. To je dost velký pokles ceny. Pokud bychom věděli s jistotou předem, že se toto stane, tak jsme měli na začátku to 1 BTC prodat. To však nikdo s jistotu vědět nemohl. Metoda je dle mne velmi výhodná díky velké volatilitě (vlnkování) bitcoinu. Konec konců po každém poklesu dříve nebo později (nejpozději za 4 roky) cena BTC stoupla, jen teď musí opět překonat současné ATH 20 000 USD. Od minulého ATH však ještě 4 roky neuplynuly.
      V článku v odstavci „Nevýhody, závěr“ stojí: „Jediný případ, kdy metoda vůbec neuspěje, je, když cena bitcoinu bude od jistého okamžiku stále klesat (nejhorší by bylo, když bude klesat monotónně). Pak je vhodná jediná metoda: zavčas vše prodat. Nikdy však předem s jistotou nevíte, že cena bude už jen klesat.“

  2. Někde jen o aktuální zafixování hodnoty?

    Zdravím. Tato metoda mi přijde, že jen fixuje startovní cenu resp. uchovává hodnotu. Při poklesu dokupuji, při růstu prodávám. Možná je škoda, že startovní a konečná cena BTC v praktické ukázce byla zhruba stejná. Bylo by vhodné vidět teď, jak na tom jste. O kolik méně je teď v BTC a kolik je ve fiat. Je to vhodné, pokud se BTC plácá kolem nějaké výchozí ceny, od které jsme začali. Při výraznějším poklesu ale mohu vykrvácet a při větším růstu, jaký se do budoucna očekává, se zbytečně BTC zbavuji a převádím si ho na fiat. Výsledek bude, že držím pidi hodnotu v btc, jsem z obchodu víceméně venku a vybral jsem si zisky. Neboli při růstu za levněji prodávám a pak až konečně po růstu přijde pokles, za dráž dokupuji. Vidím to jako velká rizika při větších poklesech a zároveň nevidím žádné hezké vyhlídky při vyšším růstu. Když budu mít štěstí a cena bude zhruba stejná, trochu na vlnkování vydělám.

    • Jaroslav Chudáček

      Také Vás zdravím.
      Ve většině bodů však s Vámi nesouhlasím, odpovídám po bodech:
      1. Ano při růstu prodávám a při poklesu dokupuji.
      2. Píšete „při výraznějším poklesu ale mohu vykrvácet“.
      Jak jsem v textu uvedl:
      „Jediný případ, kdy metoda vůbec neuspěje, je, když cena bitcoinu bude od jistého okamžiku stále klesat (nejhorší by bylo, když bude klesat monotónně). Pak je vhodná jediná metoda: zavčas vše prodat. Nikdy však předem s jistotou nevíte, že cena bude už jen klesat.
      Někteří čtenáři možná namítnou, že při časově delším velkém propadu ceny metoda „chytá padající nože“. To je pravda. Pravdou však také je, že dlouhodobé monotónní (tj. bez vlnek) propady nenastávají často a hlavně, že je velmi těžké dosti spolehlivě předvídat, že kurz se bude dále monotónně propadat. Takže metoda klidně dokoupí a až kurz opět stoupne, dráže prodá. Obdobně, byť obráceně to platí pro případ, že cena delší dobu jen roste, například při FOMO a parabolickém růstu.
      Navíc, kdo s kryptoměnami obchoduje a rozhodne se tuto metodu v nějaké verzi používat, by měl část svých bitcoinů (část svého bitcoinu) hodlovat a část svého volného kapitálu ve fiatu též hodlovat. Existují totiž okamžiky, kdy je dobré něco extra dokoupit (když je cena velmi nízko) a extra prodat, například, když cena rychle vyletí nahoru anebo dosáhne nového ATH.“.
      Jak jsem napsal v článku „… vyhodnocení“: „Na začátku byste měli mít ve fiat měně rezervováno zhruba tolik, kolik je v tom okamžiku cena vašich BTC, které pro tuto metodu používáte. To proto, abyste (hodně dlouho) měli k dispozici fiat na nutné dokupování.“
      Pokud jste na začátku ve fiat měně rezervováno přesně tolik, kolik byla v tom okamžiku cena vašich BTC, které pro tuto metodu používáte tak v odstavci „Případ B – cena stále klesá“ tohoto článku vidíte, že až po deseti za sebou jdoucích poklesů ceny, přijdete o všechny peníze, které jste si ve fiatu rezervoval. V té době však cena BTC klesla na třetinu původní ceny a to se často nestává, určitě ne bez významných vlnek. To riziko tam však jistě je.

    • Jaroslav Chudáček

      Napsal jsem „… V té době však cena BTC klesla na třetinu původní ceny a to se často nestává, určitě ne bez významných vlnek. To riziko tam však jistě je.“
      Pokračování: pokud by se to stalo a cena bez významných vlnek klesla na třetinu původní ceny, tak musíte musíte uvolnit další kapitál a dál dokupovat nebo klidně ne. Cena totiž velmi pravděpodobně nejpozději během 4 let opět stoupne nad tuto cenu, dokonce významně.

    • Jaroslav Chudáček

      Píšete: „při větším růstu, jaký se do budoucna očekává, se zbytečně BTC zbavuji a převádím si ho na fiat. Výsledek bude, že držím pidi hodnotu v btc, jsem z obchodu víceméně venku a vybral jsem si zisky.“ To je pravda, avšak:
      1. V článku jsem napsal: „Navíc, kdo s kryptoměnami obchoduje a rozhodne se tuto metodu v nějaké verzi používat, by měl část svých bitcoinů (část svého bitcoinu) hodlovat a část svého volného kapitálu ve fiatu též hodlovat. Existují totiž okamžiky, kdy je dobré něco extra dokoupit (když je cena velmi nízko) a extra prodat, například, když cena rychle vyletí nahoru anebo dosáhne nového ATH.“. Tudíž, když Vám zbyde v bitcoinech měřeno „pidi hodnota“ (je to však stále původní hodnota toho, co jste v bitcoiněch měl), tak máte stále bitcoiny, které hodlujete a NEMUSÍTE DRÁŽE NAKUPOVAT, můžete část těch hodlovaných bitcoinů DRÁŽE PRODÁVAT. .
      2. Bitcoin je nesmírně volatilní a je dosti pravděpodobné, že jeho cena opět klesne a podle metody pak dokoupíte levněji.
      Mimochodem plně s Vámi souhlasím v tom, že v budoucnu můžeme očekávat větší růst. Já dokonce očekávám – v druhé polovině tohoto roku a v příštím roce – velmi velký růst, viz můj poslední článek. Proto během dnešního poklesu ceny BTC po troškách dokupuji.

    • Jaroslav Chudáček

      Děkuji Vám za příspěvek do diskuse. Je vidět, že jste o článku důkladně zapřemýšlel.
      Doufám, že mé odpovědi jsou postačující.

      • Odpověď

        Zdravím. Děkuji za rozsáhlou odpověď. Máte pravdu, že pokud v budoucnu očekávám růst, pak mi při propadu dokupování z externích zdrojů vadit nemusí, dokud na to mám a pokud sázka na budoucí růst vyjde.

        Stále se mi ale nelíbí vystupování z pozic při růstu.

        Chápu to, ale jak jsem psal, tato metoda IMHO jen fixuje už nějakou startovní hodnotu.

        A nemůžete přece funkčnost nějaké metody obhajovat tím, že máte ještě jiné exaktněji nespecifikované strategie, které vás podrží, když vlastní metoda selhává.

        Pokud na začátku nadefinujeme že máte pro obchodování ve fiat stejně jako v BTC a s tím to spustíme, nic dalšího nelze brát v úvahu pro úspěšnost této konkrétní metody.

        Zajímavé by byly v další fázi back testy na datech za minulá období.

  3. Adam

    Bohužiaľ, celý tento algoritmus padá na jeho slabine a to že vstúpite na trh a cena padne 🙂 To si potom moc nezatradujete 🙂 Viacej by dávalo zmysel vojsť na trh s tým že rovno predáte polovicu BTC a máte teda 0.5 BTC a 5000 USD, vtedy vám dojdu zdroje až pri 50% páde, či 50% raste … tak či onak to nieje úplne ono, ale lepšie ako spoliehať sa na to že cena vstúpne o 10%, aby som vôbec niečo začal robiť 🙂

    ja som skôr názoru, že tajomstvo úspechu je dokázať predať aj so stratov 😀

    • Jaroslav Chudáček

      Obávám se, že jste článek nepochopil. Neradím přece nikomu okamžitě a najednou koupit hodně btc.
      Ten příklad s 1 btc a cenou 10 000 USD je jen příklad, kdy někdo už 1 btc má, aktuální cena je 10 000 USD a kdy má i dostatek fiatu na dokupování při poklesu ceny. Osobně bych v tomto případě považoval za optimální rezervu ve fiatu 10 000 USD. Pak cena může klesnout i na třetinu a člověk stále dle algoritmu mohl dokupovat, viz 2. tabulku.
      Byl by přece nesmysl btc kupovat a okamžitě polovinu prodávat. To je lepší za polovinu peněz btc koupit a polovinu si nechat na dokupování při poklesu ceny.
      Tudíž člověk by měl mít ve fiatu rezervu (tu nemusí mít na burze) rovnající se aktuální hodnotě jeho btc, pro které tento algoritmus používá. Možná jsem toto měl v článku nějak explicitně napsat a zdůraznit. Myslel jsem si však, že z článku je to jasné, když v článku píší o dokupování. Tudíž, ten kdo tuto metodu bude používat, musí také mít jistou rezervu ve fiatu. Dle mne by tato rezerva měla být zhruba rovna hodnotě jeho btc, pro které tuto metodu používá.

    • Jaroslav Chudáček

      Dodatek
      V paragrafu Výhody přece jasně píši:
      „Též nakupování probíhá rozumně, tj. ani málo ani moc. Při poklesu ceny BTC na třetinu původní ceny stačí, když jste na začátku na nakupování měli rezervu zhruba C USD, jak jsem uvedl v příkladu případ B výše. Tj. aby na začátku hodnota vašich BTC, pro které tuto metodu používáte, se rovnala vaší rezervě pro tuto metodu ve fiatu.“

      • Adam

        No priznám sa že tie výhody som ani nečítal, keďže od začiatku toho článku mi to išlo proste k tomu 🙂 Ak ste na to mysleli tak potom je to fajn, ja som to automaticky bral ako algoritmus u robota kde sú všetky premenné jasne dané a teda pracujeme iba s vkladom. Samozrejme že je nelogické kupovať BTC a hneď predávať 🙂 Na moju obranu, nie každý vstupuje na burzu s fiatom, ale má BTC ktoré si vyčlenil na tradig 🙂

  4. maxoft

    Zajímavé, testuji právě v praxi. Pochopil-li jsem popsaný algoritmus správně, pak prodávám i nakupuji stále stejný objem. Pak by mohlo postupně docházet k nárůstu flat i BTC. Anebo je třeba po každé transakci celý algoritmus dynamicky přepočítat? Potom by se nově získané BTC i flat zřejmě vracely zpět do oběhu a celý nárůst by se tím mohl zrychlovat. Nebo se mýlím?
    + mám dotaz k poplatkům: Např. u CoinbasePro se mi zdá, že jsou čistě procentuální, potom je asi jedno, jakou hodnotu má p, klidně i méně než 3 %, aby se využily i menší vlnky, anebo ne?

    • Jaroslav Chudáček

      Co se nastavení p a poplatků týče, tak mohu jen opakovat, co jsem již napsal.
      „Transakční poplatky se zpravidla pohybují od 0 do 0,5% ceny transakce. … Je však třeba krok p zvolit dostatečně velký (dle mě minimálně 5%), aby algoritmus neprováděl příliš mnoho transakcí a neztrácelo se ze zisku, který nastává tím, že kupuji nízko a prodávám vysoko, procentuálně hodně na transakčních poplatcích.“
      Ilustruji teď na příkladech: Pokud transakční poplatky jsou 0.5% ceny transakce a vy si nastavíte p = 1%, tak na páru nákup-prodej a na páru prodej-nákup nic nevyděláte, veškerý zisk jde na poplatky. Pokud nastavíte p = 2%, tak na páru nákup-prodej a na páru prodej-nákup také moc nevyděláte, polovina zisku jde na poplatky. Podobně při p = 3%, na páru nákup-prodej a na páru prodej-nákup moc nevyděláte, třetina zisku jde na poplatky.
      Pokud by však cena btc velmi dlouho vlnkovala v rozmezí maximálně například 5 procent, tak by se malé p, například 3 procenta V TOMTO OBDOBÍ vyplatilo. ALE POZOR jak jsem napsal v článku:
      „Krok p
      Toto je důležitá volba. Určuje, jak často budete obchodovat. Pokud p zvolíte malé, tak budete obchodovat příliš často a hrozí vám riziko, že často několikrát za sebou dokoupíte, nebo několikrát za sebou prodáte. Pak bylo lepší až nakonec jen jednou dokoupit nebo prodat. Pokud zvolíte p hodně velké, tak hrozí nebezpečí, že nevyužijete vlnek, které se staly v rozmezí p%.“

    • Jaroslav Chudáček

      Pokračování
      Jak jsem v článku napsal:
      „Osobně pro bitcoin používám p = 5%. Toto se mi vzhledem k volatilitě bitcoinu odhadem zdá být rozumné. Nemám však pro to žádné statistické důkazy, že toto je nejlepší volba p. Možná by bylo lepší větší p než 5%.“
      p 5 procent jsem zvolil odhadem, jako zlatou střední cestu. Vidím, že cena btc v posledních měsících se často a dost dlouho pohybovala „doprava“ v menších vlnkách.
      Někdy však vyletěla bez poklesů (tj. bez vlnek) rychle nebo klesla bez nárůstů rychle o dost procent. V tomto případě by se příliš malé p velmi nevyplatilo. Obchodoval byste příliš často, několikrát za sebou byste dokoupil, nebo několikrát za sebou prodal. Pak bylo lepší až nakonec jen jednou dokoupit nebo jednou prodat.

      • maxoft

        Díky za odpověď, např. u CoinbasePro je maker fee do 10K $ 0.50 %, takže je potom asi fuk, jak velké p bude, anebo kolik těch transakcí proběhne, stále je to 0.50 %. Možná je výhodné p měnit i podle potřeby, podle toho, jak se vyvíjí volatilita.

        Když kurz vlnkuje, navýšení / snížení o p je prosím myšleno z poslední transakce nebo z počáteční startovací hodnoty? Je nutné nákup/prodej střídat, případně mohou jet (dle algoritmu) i buy/sell paralelně? Musím si to nějak namodelovat.

        Tip pro admina: Když na macOS zmáčknu ALT, abych do komentáře napsal nějaký potřebný znak, celý rozepsaný komentář se mi vždy smaže a můžu psát znovu. Dá se s tím prosím něco udělat?

  5. MMBot (https://github.com/ondra-novak/mmbot.git) má tuto strategii implementovanou pod názvem KeepValue. Jde o to, že v každém okamžiku se snažíme udržet hodnotu držených bitcoinů na stejné hodnotě, v tomto případě 10000 USD. Pokud hodnota vzroste, prodáme, pokud klesne, nakoupíme. Funguje to pěkně. Má to jednu vadu a to že existuje cena, pod které nám dojdou peníze. Na základě zůstatku na účtu lze snadno tuto cenu spočítat. Měl jsem na to i přednášku

    • Jaroslav Chudáček

      Díky za reakci.
      Ano, je to stejné jako KeepValue. Uvažoval jsem chvíli, zda si nemám pod článek napsat copyright JCh 2019. Neudělal jsem to však. Očekával jsem totiž, že to originální není, že už to někdo jiný již musel vymyslet dříve. Ani Ty jsi jistě nebyl první. Nehledal jsem to však. Napadlo mě to při snaze co nejlépe využívat vlnkování. Metodu jsem se snažil v článku dobře vysvětlit, nešlo mi o to, zda je originální.
      V informační teorii a informatice se najde mnoho příkladů, kde se potvrdilo, že keep … je nejvýhodnější, nemusí jít jen o keep value.
      Ta cena pod kterou nám dojdou peníze se dá předem spočítat. Lépe je však konat naopak, například při v = 10%, si předem rezervovat stejnou částku ve fiatu jako je hodnota btc, s kterými dle této metody spekulujeme. Pak cena může klesnout i na třetinu ceny, kdy jsme podle metody začali obchodovat, než o kapitál na dokupování přijdeme. Pokud cena klesne dále, tak buď musíme začít hrát vo bank a přidat kapitál. Prodávat vše je myslím nesmysl. Nejlepší by dle mne pak bylo asi počkat, až cena btc opět nad tu cenu stoupne. Investice do bitcoinu jsou závod na dlouhou trať. V každém případě do nich dávat pouze peníze, které tři roky nebudeme potřebovat a nejlépe pouze peníze, o které bez velké bolesti můžeme přijít.
      Také je důležité v jaké fázi cyklu cena btc je. Pokud cena právě dosáhla ATH, tak cena skoro jistě klesne pod jednu třetinu. Pokud je aktuální cena někde hodně dole, tak je dobré něco klidně dokoupit a pak metodu začít používat. Teď je cena zhruba na třetině ceny ATH 20 000 USD a něco nad polovinou od minulého významného lokálního maxima 13 000 USD. Takže teď radím, dobře si to promyslet, nijak významně teď nedokupovat ani neprodávat a dle metody klidně (na vlastní riziko) začít obchodovat.

  6. Zajímavý článek.
    Trošku mi to připomíná „metodu dvojnásobné sázky“ – tj. vždy když prohrajete musíte zdvojnásobit sázku abyste byli na nule.
    Samozřejmě je to možné pouze za předpokladu při 50% šanci na výhru.
    Nevýhoda je nedostačující kapitál…. na nákupy.

    • Jaroslav Chudáček

      Mou odpověď Vám jsem špatně vložil, tak ještě jednou.
      Díky za pochvalu, že jde o zajímavý článek.
      Metoda dvojnásobné sázky v realitě nefunguje nejen z nedostatku nedostatečného kapitálu, ale také proto, že například u každého kasina je vždy určena minimální a maximální sázka. Takže i když by gambler měl velké množství peněz a začal by s minimální sázkou, tak může při dostatečném počtu proher za sebou prohrát strašně moc peněz, protože může narazit na maximální sázku. Metoda dvojnásobných sázek je na první pohled chytrá, ale vlastně principiálně likvidující. I kdyby kasino nemělo nastaveno maximální sázku, tak jednou gambler může prohrát celý svůj kapitál.
      Má metoda se nesnaží okamžitě moc vyhrát, to je myslím její síla.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..