bitcoin trading algoritmus

Obchodování bitcoinů jednoduchou matematickou metodou

V článku prezentuji jednoduchý algoritmus na obchodování bitcoinů. Základní vlastnost tohoto algoritmu je, že cena v USD vašich BTC, pro které tento algoritmus používáte, je stále konstantní.

Základní pravidla obchodování bitcoinů

Většina lidí, kteří nějaké bitcoiny nebo část bitcoinu vlastní, jednu část hodluje a s druhou částí obchoduje (traduje).

Základní pravidlo pro obchodování s BTC je jednoduché: kupovat nízko (levně) a prodávat vysoko (draze). To se snadno řekne, ale ne vždy snadno udělá.

Když cena bitcoinu významně klesne, tak je dobré něco BTC dokoupit. V případě, že cena významně klesne dále, tak mnozí obchodníci (tradeři) dokoupí znovu. Obzvláště, když se jim zdá, že cena již dosáhla lokálního minima a bude dále stoupat. Pak klidně dokoupí i za více USD. Když pak cena klesne ještě níže, tak se může stát, že už nemají fiat ani odvahu na další nákupy. Nejhorší je, když pak podlehnou panice a začnou bitcoiny prodávat.

Obdobný, byť luxusnější problém je, když cena v podstatě stále stoupá. Obchodníci po větším nárůstu ceny trochu BTC prodávají. Pokud cena významně stoupne dál, tak opět něco z bitcoinů prodají. Toto se však může několikrát opakovat (například během FOMO a v parabolické fázi růstu ceny BTC), takže hrozí, že obchodníkovi bitcoiny skoro dojdou a nebude moci prodávat, když cena stoupne dále. Jak z toho ven? Třeba použitím jednoduchého matematického algoritmu.

Algoritmus – čistě matematická verze, příklad

Nejprve algoritmus objasním na příkladě. Pro jednoduchost předpokládejme, že pro tento algoritmus chcete použít 1 bitcoin a že současná cena BTC je 10 000 USD. Rozhodli jste se, že za významnou změnu kurzu budete považovat desetiprocentní změnu. Budete prodávat a dokupovat tak, že celková cena vašich bitcoinů, pro které algoritmus používáte, bude (v okamžiku dokoupení nebo prodání) konstantní, tj. 10 000 USD.

Případ A – cena stále stoupá

Když cena BTC stoupne o 10 % (tj. na 11 000 USD), tak za desetinu původní ceny vašeho jednoho btc, tj za 1 000 USD, btc prodáte. Po prodeji máte 0.909090… BTC, jejichž cena je 10 000 USD. (Na burze stačí zadat cenu za 1 bitcoin a za kolik USD chcete BTC prodat. Administrativní systém burzy dopočítá, kolik BTC chcete prodat.)

Představme si, že cena bitcoinu dále jen poroste. Pak proběhnou následující prodeje:

bitcoin nahoru

V tabulce jsem to v každém řádku neuvedl, ale v okamžiku každého prodeje byla cena vašich BTC vždy stejná jako na začátku, tj. 10 000 USD.

Případ B – cena stále klesá

Když cena bitcoinu klesne o 10 % (tj. na 9 000 USD), tak za desetinu původní ceny vašich BTC, tj za 1 000 USD, bitcoiny dokoupíte. Po nákupu máte 1.111… btc jejichž cena je 10 000 eur.

Představme si, že cena dále bude jen klesat. Pak proběhnou následující nákupy:

bitcoin dolů


V okamžiku každého nákupu byla cena vašich BTC vždy stejná jako na začátku, tj. 10 000 USD. To můžete snadno zkontrolovat tak, že pro každý řádek vynásobíte cenu BTC v druhém sloupci se zůstatkem BTC v posledním sloupci. V tabulce vidíme, že cena 1 BTC klesne na polovinu po 6-7 krocích a po celkové investici 7 000 USD. Po 10 krocích a celkové investici 10 000 USD, cena klesne již skoro na třetinu.

Případ C – vlnkování

Bitcoin je vysoce volatilní, cena často značně stoupá a klesá. Algoritmus by měl, jakmile cena klesne o 10%, nakupovat a při vzrůstu o 10% prodávat, vždy za stejnou částku 1 000 USD.  Zde však nastává problém, že když cena klesne o 10% a pak stoupne o 10%, tak se nedostaneme na původní cenu, ale na 0.9*1.1*100 % = 99% původní ceny. Stejně je to, pokud cena stoupne o 10% a pak klesne o 10%. Výsledek je opět 99% původní ceny.

Jelikož nákupy a prodeje na burze nastavuji manuálně a nechce se mi již nastavené a zatím neprovedené transakce měnit, tak tento problém přehlížím a po jednom poklesu, případně nárůstu ceny o 10% nastavuji nový order na předchozí cenu, se stejnou částkou 1 000 USD. Ceny za 1 bitcoin z tabulek případů A a B uvedených výše tedy fixuji, jen se nyní může stát, že z prodejní ceny z tabulky A se může stát nákupní cena. To je v případě, kdy cena BTC se nad ní o hladinu výše dostala a pak klesla.

Pokud by si někdo naprogramoval robota, který na základě tohoto algoritmu s BTC obchoduje, tak by bylo možno pracovat přesně. Tato přesnost dle mého názoru příliš důležitá není.

Pokud bude cena vlnkovat, tak může nastat například tato posloupnost transakcí (nákupů a prodeje):

bitcoin vlnkování

 

Když se cena po vlnkování vrátí na 10 000 USD, viz žlutě označené řádky, tak ve čtvrtém sloupci je 0, v předposledním sloupci tabulky vidíte, kolik jste na vlnkování vydělali v BTC, tj. jaký je rozdíl oproti původnímu 1 BTC, a v posledním sloupci vidíte, kolik jste vydělali v USD, tj. jaký je rozdíl proti původní ceně 10 000 USD.Při poklesu ceny na nižší hladinu vždy nakupujete za 1 000 USD. Při vzestupu ceny na vyšší hladinu vždy prodáváte za 1 000 USD.

Jelikož pokaždé nakupujete a prodáváte za 1 000 USD a při změně ceny 1 BTC o zhruba 10%, tak na každém páru nákup-prodej nebo prodej-nákup vyděláte zhruba 10% z 1 000 USD, tj. 100 USD. Jelikož nyní nedodržujeme přesně ty růsty a poklesy o 10%, tak to však není přesně 100 USD za jeden pár nákup-prodej nebo prodej-nákup, ale o malinko více či méně.

Algoritmus – čistě matematická verze, obecně

Základní idea algoritmu je jednoduchá. Určíte si pro kolik BTC (popř. pro jakou část jednoho BTC) algoritmus budete používat. Označme toto číslo B. Spočítáte, jakou cenu v USD v tomto okamžiku vaše B BTC má. Označme toto číslo C. Platí C = B * aktuální cena btc na vaší burze. Zvolíte si, při jak velké změně kurzu v procentech budete dokupovat, resp. prodávat. Označme toto číslo p, nazývejme jej krok. Spočítáte, za kolik USD budete vždy prodávat/nakupovat, toto číslo označme T a T = C*p/100.

Ve výše uvedeném případě platí: B = 1, C = 10 000, p = 10, T = 1 000.

  1. Pokud cena BTC na Vaší burze klesne o p procent, tak dokoupíte BTC za T
  2. Pokud cena BTC na Vaší burze stoupne o p procent, tak prodáte BTC za T

Algoritmus – v reálu

Na rozdíl od čistě matematické verze, v realitě hrají roli také pravidla burzy a daňová pravidla. Tato pravidla ovlivňují možnosti a výnosnost vašich obchodů.

Transakční poplatky

Transakční poplatky se zpravidla pohybují od 0 do 0,5% ceny transakce. Považuji je v kontextu tohoto pojednání za malé položky a u každé burzy jsou jiné. Proto je v tomto pojednání zanedbávám.

Minimální cena transakce

Každá mně známá krypto-burza vyžaduje minimální cenu transakce. Proto musí být vámi užívané T větší než minimální cena transakce u vaší burzy.

Daňová pravidla

Daňová pravidla pro spekulaci na burzách jsou v každé zemi různá. V Nizozemsku, kde žiji, je to jednoduché. Pokud kapitál, který máte v hotovosti, na bankovních i spořicích účtech, na burzách, v kryptoměnách apod. nepřesahuje zhruba 23 000 eur, tak z něj neplatíte žádné daně. Žádné daně neplatíte ani ze zisku z vašich spekulací z tohoto kapitálu do 23 000 eur. V Česku je to, jak jsem z některých publikací a komentářů na webu pochopil, jiné.

Nizozemsko není ve všem ideální země, ale v tomto je tedy rozumná. Pokud v Česku někdo musí platit daň ze zisků z investic, tak by mě zajímalo, jak je to se ztrátami. Ty si může odečítat z příjmu v tom roce? To asi ne.

Praktické rady při nastavení a užívání tohoto algoritmu

Tento algoritmus (tuto metodu) můžete používat ručně, tj. na burze si nastavujete nákupy a prodeje. Není však třeba nastavit hned hodně nákupů a prodeje (limit orders).
Též by bylo možno pro tento algoritmus napsat softwarového robota. Algoritmus je možno používat i pro jiné kryptoměny než bitcoin.

Algoritmus má čtyři parametry, které si musíte předem nastavit/zvolit: B, C, p, T. Ve výše uvedeném příkladu platí: B = 1, C = 10 000, p = 10, T = 1 000.

Počet bitcoinů (nebo část bitcoinu) B

Algoritmus bych nepoužíval pro všechny bitcoiny, které máte.
Část vašich bitcoinů je lépe hodlovat. Další část vašich algoritmů můžete používat k jinému druhu obchodování. Například k prodeji po velkých nárůstech ceny BTC (které jsou často následovány propadem ceny), při dosažení nového ATH (all time high), když se zdá, že růst se začíná měnit v propad. Po propadu budete moci opět dokoupit.

Část vašich btc můžete používat k obchodování na základě technické analýzy. Já osobně toto nedělám, ač fundamenty a různé TA trochu sleduji.

Cena C bitcoinů, pro který jste se rozhodli algoritmu používat

Tuto cenu nevolíte, ale spočítáte jako součin B * aktuální cena BTC.

Krok p

Toto je důležitá volba. Určuje, jak často budete obchodovat. Pokud p zvolíte malé, tak budete obchodovat příliš často a hrozí vám riziko, že často několikrát za sebou dokoupíte, nebo několikrát za sebou prodáte. Pak bylo lepší až nakonec jen jednou dokoupit nebo prodat. Pokud zvolíte p hodně velké, tak hrozí nebezpečí, že nevyužijete vlnek, které se staly v rozmezí p%.

Osobně pro bitcoin používám p = 5%. Toto se mi vzhledem k volatilitě bitcoinu odhadem zdá být rozumné. Nemám však pro to žádné statistické důkazy, že toto je nejlepší volba p. Možná by bylo lepší větší p než 5%.

Algoritmus je možné používat i pro altcoiny. Alty obchoduji vzhledem k USD, ne vzhledem k btc.  Pro alty používám p = 10%. Důvodem k tomu je, že v altech mám méně peněz, alty vzhledem k USD jsou zpravidla více volatilní než btc vzhledem k USD a nechce se mi pro alty často nastavovat malé nákupy a prodeje.

 burza binance

Transakce T

Transakci T nevolíte, ale spočítáte jako T = C*p/100.

Výhody:

Tento algoritmus / tuto metodu používám měsíc a jsem s ní zatím spokojen. Netvrdím, že to je jediná dobrá a nejlepší metoda. Má však několik výhod:

  1. Zajišťuje vám, že hodnota v USD btc, pro které tento algoritmus používáte, je stále zhruba konstantní. Tj. i při velmi vysokém nárustu ceny a postupném prodávání podle této metody nepřijdete o všechny vaše BTC.
  2. Též nakupování probíhá rozumně, tj. ani málo ani moc. Při poklesu ceny BTC na třetinu původní ceny stačí, když jste na začátku na nakupování měli rezervu zhruba C USD, jak jsem uvedl v příkladu případ B výše. Tj. aby na začátku hodnota vašich BTC, pro které tuto metodu používáte, se rovnala vaší rezervě pro tuto metodu ve fiatu.
  3. Pro mne je hlavní výhoda toto: Šetří mi to čas, zvažování a uvažování. Nemusím stále sledovat vývoj kurzu, TA, fundamenty atd. Nemusím zvažovat, zda už mám nakoupit nebo prodat a jak nastavit nákupy/prodeje. BTC a obchodování s bitcoiny mě baví, nechci se však na tom stát závislým. .

Stačí, když si pohlídám, kdy se cena btc změnila o p%, pro mne je to o 5% u BTC a 10% u altů, které dělám. Dokonce ani moc nevadí, když si těchto změn hned nevšimnu. Pouze jeden nákup/prodej bych měl přidat. Ostatní nákupy/prodeje mám již nastaveny.

Metoda je výhodná, pokud cena BTC ve vlnkách a vlnách poroste. Pokud cena nadále bude jen vlnkovat, aniž by významně klesla nebo stoupla, tak se metoda též hodí. Jak jsem napsal výše, v uvedeném příkladu – kdy začneme s 1 BTC při aktuální ceně 10 000 s krokem 10%, tj. nakupujeme a prodáváme vždy za 1 000 USD – vyděláváme na každém páru nákup-prodej nebo prodej-nákup zhruba 100 USD. To bylo v čistě matematickém případě, tj. bez transakčních poplatků burzy.

Transakční poplatky jsou zpravidla menší než 0,5%. Tudíž v uvedeném příkladu B = 1C = 10 000p = 10T = 1 000 za pár prodejnákup nebo nákup-prodej zaplatíte maximálně 10 USD (tj. 1% z 1 000 USD) na poplatcích. Tudíž za pár prodej-nákup nebo nákup-prodej vyděláte minimálně 90 (= 100-10)USD. To je 0.9% z investovaných 10 000 USD. 

To dle mne není špatné, protože vln a vlnek větších než 10% proběhne za rok několik, v některých letech jich proběhne dostKdyž je základní kapitál B jiný (menší nebo větší), tak jsou zisky z páru transakcí v USD jiné, ale těch 0.9% tam platí též.

Když nastavíte krok p=5% (místo p=10%), tak obchodujete častěji a děláte poloviční transakce, než byste dělali s p=10%Pak na každém páru prodej-nákup nebo nákup-prodej vyděláte polovinu toho, co byste vydělali při p=10%. Tj. i s odečtem poplatků je to minimálně 0,45% z investovaných 10 000 USD.To špatné jistě není, protože vln a vlnek větších než 5%proběhne za rok dost. 

Na vlnkování se dá dlouhodobě celkem bezpečně vydělávat. Pokud to děláme dobře, tj. nikdy neprodáváme levněji než jsme koupili a nikdy neriskujeme a nepracujeme s pákami. Hodler musí čekat na velký nárůst ceny, obchodník (trader) může na vlnkách vydělávat téměř neustále.

Obchodujete na burze? Chytáte také altcoin sezónu?

Největší výběr altcoinů a nejlepší podmínky najdete na burze Binance – na tomto odkazu získáte při NOVÉ registraci VIP stálou 20% slevu na poplatcích!

Nevýhody, závěr

Jediný případ, kdy metoda vůbec neuspěje, je, když cena bitcoinu bude od jistého okamžiku stále klesat (nejhorší by bylo, když bude klesat monotónně). Pak je vhodná jediná metoda: zavčas vše prodat. Nikdy však předem s jistotou nevíte, že cena bude už jen klesat.

Někteří čtenáři možná namítnou, že při časově delším velkém propadu ceny metoda „chytá padající nože“. To je pravda. Pravdou však také je, že dlouhodobé monotónní (tj. bez vlnek) propady nenastávají často a hlavně, že je velmi těžké dosti spolehlivě předvídat, že kurz se bude dále monotónně propadat. Takže metoda klidně dokoupí a až kurz opět stoupne, dráže prodá. Obdobně, byť obráceně to platí pro případ, že cena delší dobu jen roste, například při FOMO a parabolickém růstu.

Navíc, kdo s kryptoměnami obchoduje a rozhodne se tuto metodu v nějaké verzi používat, by měl část svých bitcoinů (část svého bitcoinu) hodlovat a část svého volného kapitálu ve fiatu též hodlovat. Existují totiž okamžiky, kdy je dobré něco extra dokoupit (když je cena velmi nízko) a extra prodat, například, když cena rychle vyletí nahoru anebo dosáhne nového ATH.

Disclaimer: Nejsem investiční poradce a neberu žádnou odpovědnost za vaše případné prodělky při investicích do kryptoměn vzniklé tím, že jste byli ovlivněni přečtením tohoto článku. Upozorňuji, že investovat do kryptoměn je z různých důvodů riskantní. Proto byste měli do kryptoměn investovat pouze peníze, o které můžete bez velké bolesti přijít.

.

 bitcoin burza coinmate

Podobné články

27 comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..